论文摘要：期货合作选择权订价族的无偏估量及其隐含规范差的统计特性

跟着金融行业的赶快兴盛，期货合作选择权订价公式从典范的Black-Scholes 公式衍化出很多新的订价公式，正文归纳了期货合作选择权订价族的公式，随后接洽了期货合作选择权订价族（囊括欧式期货合作选择权、亚式期货合作选择权、欧式幂期货合作选择权、亚式幂期货合作选择权）的无偏估量，又从期货合作选择权订价的无偏估量的散布中获得隐含规范差（即隐含振动率估量值）的憧憬和方差等特性。经过接洽期货合作选择权订价族的无偏估量，不妨缩小因为非线性性形成的体例性缺点，也不妨更简略简单对期货合作选择权举行订价。经过接洽隐含规范差的统计特性，咱们不妨看到隐含振动率在确定范畴内的变革情景。另一上面，表面上，咱们也不妨按照数据安排振动率的值。作品结果接洽了华夏本钱商场的权证的估量情景，指出因为华夏本钱商场的个性,本钱商场的本质数据和试验模仿的截止是生存确定差其余。