论文摘要：憧憬功效-熵平稳系数的襟怀本领及其运用接洽

危害襟怀和危害计划是金融危害处置及入股计划范围中的要害接洽实质。连年来，相关危害襟怀和危害计划的接洽博得了充分的功效，提出了很多危害襟怀和危害计划模子。个中，杨继同等在EJOR上公布的舆论提出的憧憬功效-熵危害计划模子是有理的典型化计划模子，对该计划模子进一步举行接洽和矫正，更加是对模子中波及的憧憬功效-熵平稳系数的襟怀，以及由此获得的矫正后的模子的特性及其运用举行接洽，特殊需要。 正文开始对危害的襟怀本领和危害计划模子等关系表面举行了详细和归纳，接洽了憧憬功效-熵平稳系数的感化成分，给出了一致财产水宽厚对立财产程度的观念，在此普通上提出了憧憬功效-熵平稳系数和Arrow-Pratt危害腻烦度之间的一个联系式，并用该联系式证明了人们的某些计划动作；而后将该联系式动作憧憬功效-熵平稳系数的一种襟怀，矫正了危害动作的憧憬功效-熵危害襟怀本领和憧憬功效-熵危害计划模子，接洽了它们的本质，这是正文的要害革新之处；结果，将矫正后的模子运用于沪市股票采用计划中，举行了实证比拟接洽。 正文的接洽截止表白，用危害腻烦度襟怀憧憬功效-熵平稳系数，展现了计划者的危害作风跟着其财产程度的变革而变革；矫正后的憧憬功效-熵计划模子，处置了原模子不许处置的某些题目，夸大了它的运用范畴；用该模子选定的股票，具备最优的拉拢功效。