舆论摘要：蒙特卡罗本领及其在期货合作选择权订价中的运用

期货合作选择权动作最普通的金融衍消费品之一，为其订价从来是金融工程的要害接洽范围，重要运用的订价本领有偏微分方程法、鞅本领和数值本领．1973年由Black和Scholes提出的B-S期货合作选择权订价模子是用偏微分方程法订价的胜利典型，其中心实质B-S方程和B-S公式业已变成金融工程教科书的必备实质．蒙特卡罗本领的表面普通是几率论与数理统计，它与二叉树法、有限差分本领同属于数值订价本领，本来质是经过模仿目标财产价钱路途猜测期货合作选择权的平衡汇报并获得期货合作选择权价钱估量值．蒙特卡罗本领的最大上风是缺点抑制率不依附于题目的维数，进而特殊符合为高维期货合作选择权订价．本学位舆论重要全力于期货合作选择权订价蒙特卡罗本领的接洽，对已有文件中的不及作出弥补和矫正．重要处事如次：1．扼要引见期货合作选择权的后台常识，详细期货合作选择权订价的常用本领，指摘蒙特卡罗本领运用于期货合作选择权订价的接洽汗青，指出有价格的参考文件和暂时的接洽目标．2．给出蒙特卡罗本领的普遍表面，夸大了缺点估量和处事功效评价的题目．完备地归纳了正态随机变量天生的本领．3．阐明了蒙特卡罗本领运用于期货合作选择权订价的表面普通：危害中性订价道理．分两种景象给出目标财产价钱路途模仿的本领．在期货合作选择权价钱憧憬表白的普通上推导出其积分表白，进而为商量拟蒙特卡罗本领供给了表面普通．归纳了蒙特卡罗订价本领实用的期货合作选择权种类及其上风．4．精细证明了期货合作选择权订价蒙特卡罗本领的常用方差缩小本领并对准每种本领给出关系的期货合作选择权订价范例，在一种特出景象下推导出多元遏制变量的最优化系数．5．鉴于K-H定理精确了拟蒙特卡罗本领的灵验性，比较了拟蒙特卡罗本领与蒙特卡罗本领在缺点估量上面的分别，贯串已有文件的实证截止领会了拟蒙特卡罗本领运用于期货合作选择权订价应提防的题目．运用-网与-序列的常识说领会低缺点序列的平均性并指出低缺点序列开始点采用与高维聚丛效力．结果计划了最新的接洽目标：随机化拟蒙特卡罗和贬低灵验维的布朗桥与主因素本领．